A2 · Термшит
Систематическая Long-Only-стратегия
Систематическая криптовалютная стратегия с несколькими активами, ориентированная на участие в росте рынка и динамическое управление рисками снижения.
Рыночные режимы
Растущий рынок
Выраженная положительная динамика
Боковой рынок
Нейтральная / умеренно положительная динамика
Падающий рынок
Сокращение экспозиции / сохранение капитала
Целевая годовая доходность
25%USDT- Рейтинг риска
- 3 Низкий
- Целевая максимальная просадка
- Менее 15%
Защита капитала не предусмотрена
- Класс и тип
- Long-Only (A2)
- Классификация
- Систематическая направленная стратегия с несколькими активами
- Инвесторы
- Частные и институциональные инвесторы
Биржи
BinanceOKX
Инвестиционные инструменты
- Цифровые активы
- Бессрочные фьючерсы с расчётами в USDT
- Высоколиквидные криптовалютные рынки
Спецификация стратегии
- Систематическая Long-Only-стратегия
- Количественная модель для нескольких активов
- Алгоритмический выбор активов, вход и выход из позиций
- Длинные позиции при благоприятных рыночных условиях
- Динамическое распределение капитала между выбранными цифровыми активами
- Сокращение или закрытие позиций при ухудшении рыночных условий
- Систематическое перераспределение капитала между рыночными возможностями
- Стратегия стремится использовать краткосрочные и среднесрочные направленные движения рынка
Профиль риска
- Направленная экспозиция только через длинные позиции
- Без коротких позиций
- Диверсификация между несколькими цифровыми активами
- Экспозиция через деривативы
- Динамический размер позиций
- Автоматические лимиты позиций и портфельного риска
- Целевая максимальная просадка: менее 15%
- Начальная ёмкость стратегии: $35–50 млн
- Защита капитала не предусмотрена
Инвестиционные условия
- Lock-up
- 3 месяца
- Уведомление о выводе
- 1 месяц
- Минимальная инвестиция
- $100 тыс.
- Вознаграждение за результат · High Water Mark
- 20%
- Комиссия за управление
- 3%
- Порог доходности · Hurdle rate
- 3%
Целевая доходность и целевая максимальная просадка отражают инвестиционные цели и лимиты риска стратегии и не гарантированы. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
