Дельта-нейтральная стратегия B1

Инвестиции в криптовалюты с целевой доходностью от 20%+ в USDT независимо от динамики рынка

Рейтинг риска: 1 (низкий)

Условия

Целевая доходность
20% + APY  в USDT
Инструменты
Цифровая валюта
Капитализация более $100 млн
Средний объём торгов за 24 часа > $10 млн
Профиль рисков
Без кредитного плеча
Ёмкость стратегии $70 млн (по ликвидности)
Максимальная просадка менее 5%
Спецификация стратегии
Дельта-нейтральная стратегия
Позиции через производные финансовые инструменты
Инвестиционный горизонт неограничен для каждой группы активов
Полученные в результате этого свободные средства реинвестируются по плавающей ставке
Эффективность стратегии зависит от эффективности и объема торговли на централизованной бирже
Класс и тип
Дельта-нейтральная стратегия (B1)
Инвесторы
Частные и институциональные инвесторы
Классификация
Дельта-нейтральная стратегия
Биржи
Binance, ByBit, KuCoin, OKX
Вознаграждение за результат (High Water Mark)
20 %
Комиссия за управление
3 %
Порог доходности (hurdle rate)
3 %
Локап-период
3 месяца
Уведомление о выводе средств
1 месяц
Порог входа
$100 K

Инвестиционный продукт B1: Обзор APY

2024 · APYФев: 46%, Мар: 32%, Апр: 24%, Май: 9%, Июн: 16%, Июл: 11%, Авг: 62%, Сен: 12.4%, Окт: 12%, Ноя: 41%. Февраль–ноябрь 2024. Показатели в годовом выражении (APY); среднее — 26,54%.202470%46%Фев32%Мар24%Апр9%Май16%Июн11%Июл62%Авг12.4%Сен12%Окт41%Ноя26.54%
Февраль–ноябрь 2024. Показатели в годовом выражении (APY); среднее — 26,54%.

Трекер эффективности

Рост стоимости портфеля
Историческая прибыльность
Принцип действия стратегии основан на арбитраже бессрочных фьючерсов на криптовалюту на централизованных криптобиржах
Прибыль получается за счет разницы в стоимости и курсах бессрочных фьючерсов

Прибыльность стратегии при различных сценариях развития событий

Позитивный сценарий
+ 14.8 %
Через 180 дней
+ 30 %
Через 365 дней
Негативный сценарий
+ 7.2 %
Через 180 дней
+ 14.5 %
Через 365 дней
Нейтральный сценарий
+ 11 %
Через 180 дней
+ 22.3 %
Через 365 дней
Стрессовый сценарий
+ 0 %
Через 180 дней
+ 0 %
Через 365 дней

Глоссарий

01

Perpetual futures

Фьючерсы, у которых нет срока годности
03

Financing rate

Ставка, выплачиваемая бессрочными держателями фьючерсов держателям противоположной позиции в зависимости от знака ставки
02

Losses

Максимально возможные потери в соответствии со стратегией
04

Stress scenario

Вероятность потерь связана с экстремальными факторами, такими как закрытие одной из бирж

Как мы избегаем рисков

01

Рыночный риск

Вероятность получения убытка по торговой стратегии из-за изменения обменных курсов
Вероятность убытка равна нулю из-за постоянного удержания двух противоположных позиций в активах, поэтому риск полностью хеджируется
02

Кредитный риск

Вероятность возникновения убытков в связи с реализацией кредитного риска биржи
Риск диверсифицируется при использовании нескольких криптобирж: ByBit, OKX, KuCoin, Binance
03

Киберриск

Вероятность понесения убытков из-за взлома биржи хакерской группой и последующей кражи средств
Риск снижается за счет использования нескольких бирж с несколькими субсчетами и соблюдения всех правил кибербезопасности
04

Риск изменения процентной ставки

Вероятность возникновения убытков из-за неблагоприятных ставок финансирования или увеличения комиссионных расходов
Эта стратегия позволяет избежать ситуаций с отрицательными процентными ставками

Методология расчета рейтинга риска

Другие стратегии

Инвестиции в BTC или ETH с полной защитой первоначального капитала
Систематическая Long/Short-стратегия. Направленная экспозиция через бессрочные фьючерсы.